檢索結果：共8筆資料 檢索策略： "陳俊男".ccommittee (精準) and cadvisor.raw="繆維中"
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由於近年來金融危機發生愈加頻繁，許多人開始注重自我的財務管理，然而隨著市面上的金融產品越來越複雜，加上網際網路的發達導致大量訊息流通，讓許多人無法辨別真偽而蒙受損失，因此財務相關的教育便十分重要。然…
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而，這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…
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金融市場發展愈趨多元，不免受到眾多因素交錯影響，基本面、技術面、籌碼面、消息政策面皆有可能造成市場波動。本研究主要關注籌碼面上，現期權類別的籌碼變動與台指期貨漲跌之動態關聯性，此外在複迴歸模…
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本研究針對近年來興起的金融科技產業，許多業務逐漸轉變為自動化、可線上申辦，再加上網路銀行以及行動銀行的普及，許多服務不再需要真人的服務，分行端也面臨櫃員、理財專員被機器取代的危機，因此…
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在全球化的趨勢下，國際間金融市場的連動已較早年更為緊密，而我國因貨幣政策多追隨美國調整，致使台債走勢明顯受美債影響。本研究主要探討台美債市之動態關聯性。此外在共整合基礎下執行價差交易之績效探討。 首…
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中，提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法，並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法，第一種方法是在相鄰的跳躍項中，引…
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本篇論文包含兩個主題，在第一個主題中，我們建立一個離散型二階自我迴歸過程(DAR(2))，相對於一階自我迴歸過程(DAR(1))我們的模型多增加一個參數的設定，就可以討論更多種類的自我相關序列，並且…